Жюль Жозеф Ансельм Мегрэ родился в 1884 году в деревне Сен-Фиакр под Матиньоном в семье управляющего поместьем графа Сен-Фиакра. Там прошли его детство и юность. Сименон неоднократно упоминает о крестьянских корнях Мегрэ. Мать его умерла родами, когда ему было 8 лет. несколько месяцев он провел в лицее, где ему приходилось очень тяжело и, в конце концов, отец отправил его к своей сестре, которая была замужен за пекарем в Нанте. Приехав в Париж, он начал учиться на врача, но по ряду причин и обстоятельств оставил учёбу и решил пойти на службу в полицию.